中國(guó)銀行業(yè)迎來(lái)具有里程碑意義的重大事件。

2月18日，為進(jìn)一步完善商業(yè)銀行資本監(jiān)管規(guī)則，推動(dòng)銀行提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平，提升銀行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的質(zhì)效，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)會(huì)同中國(guó)人民銀行開展《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的修訂工作，形成了《商業(yè)銀行資本管理辦法（征求意見稿）》，面向社會(huì)公開征求意見。

修訂的重點(diǎn)內(nèi)容包括：一是構(gòu)建差異化資本監(jiān)管體系，使資本監(jiān)管與銀行資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)復(fù)雜程度相匹配，降低中小銀行合規(guī)成本。二是全面修訂風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則，包括信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)模法以及操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法，提升資本計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)敏感性。三是要求銀行制定有效的政策、流程、制度和措施，及時(shí)、充分地掌握客戶風(fēng)險(xiǎn)變化，確保風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的適用性和審慎性。四是強(qiáng)化監(jiān)督檢查，優(yōu)化壓力測(cè)試的應(yīng)用，用好用活第二支柱，進(jìn)一步提升監(jiān)管有效性。五是提高信息披露標(biāo)準(zhǔn)，引入70余張披露模板，要求銀行詳細(xì)披露風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)定性和定量信息，增強(qiáng)市場(chǎng)的外部約束。

(相關(guān)資料圖)

2019年4月，銀保監(jiān)會(huì)啟動(dòng)了《巴塞爾協(xié)議III》（下稱“巴III”）國(guó)內(nèi)監(jiān)管規(guī)制的修訂工作。市場(chǎng)分析認(rèn)為，本次國(guó)內(nèi)監(jiān)管規(guī)制的修訂對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的影響是巨大的、積極的、深遠(yuǎn)的。新規(guī)是“巴III”國(guó)際監(jiān)管改革在我國(guó)的全面落地實(shí)施，有利于提高銀行體系風(fēng)險(xiǎn)抵御能力、增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健性。

目前，銀行業(yè)準(zhǔn)備如何了？都做了哪些準(zhǔn)備工作？對(duì)此，第一財(cái)經(jīng)采訪了多家銀行。

中國(guó)銀行

中國(guó)銀行方面稱，該行提早謀劃，開展新規(guī)落地的實(shí)施準(zhǔn)備工作；目前，信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重法系統(tǒng)主體功能改造、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)FRTB管理信息平臺(tái)、操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)損失數(shù)據(jù)及資本計(jì)量模塊順利投產(chǎn)。

該行表示，作為國(guó)有大型商業(yè)銀行，將新規(guī)實(shí)施與全行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)深度融合，通過(guò)制定并實(shí)施資本計(jì)量高級(jí)方法三年規(guī)劃，在全面落實(shí)新規(guī)的基礎(chǔ)上，建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)治理機(jī)制，搭建并優(yōu)化模型開發(fā)平臺(tái)和數(shù)據(jù)分析環(huán)境，完善風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)池，提供更加靈活、敏捷的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)服務(wù)；加強(qiáng)計(jì)量高級(jí)方法在限額管理、監(jiān)測(cè)預(yù)警、授信授權(quán)等方面的深入應(yīng)用，不斷提升精細(xì)化管理能力；堅(jiān)持“為我所用，自主可控”，提高風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)鍵系統(tǒng)的自主建設(shè)能力；以智能風(fēng)控推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助力提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。

農(nóng)業(yè)銀行

農(nóng)業(yè)銀行總行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理田繼敏表示，近年來(lái)，農(nóng)業(yè)銀行作為中國(guó)銀行業(yè)第一批獲準(zhǔn)實(shí)施資本管理高級(jí)方法的銀行，始終嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管部門《資本管理辦法》各項(xiàng)要求，堅(jiān)持審慎計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)、準(zhǔn)確反映風(fēng)險(xiǎn)，建立了覆蓋各類風(fēng)險(xiǎn)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，制定了較為完善的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和流程，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的準(zhǔn)確性和科學(xué)性不斷提高，全方位提升了業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

據(jù)悉，前期，農(nóng)業(yè)銀行密切跟蹤國(guó)際國(guó)內(nèi)監(jiān)管規(guī)則改革動(dòng)向，積極配合監(jiān)管部門開展新規(guī)實(shí)施測(cè)算和分析，在數(shù)據(jù)、模型和信息系統(tǒng)建設(shè)等方面做了充分準(zhǔn)備。

田繼敏稱，農(nóng)業(yè)銀行將按照監(jiān)管要求，有計(jì)劃、有步驟、高質(zhì)量推進(jìn)新規(guī)實(shí)施，進(jìn)一步優(yōu)化政策流程，校準(zhǔn)模型參數(shù)，完善信息系統(tǒng)、強(qiáng)化數(shù)據(jù)治理，加強(qiáng)新規(guī)落地和應(yīng)用，有效傳導(dǎo)資本約束經(jīng)營(yíng)的管理理念，切實(shí)提升風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理能力。

浦發(fā)銀行

浦發(fā)銀行方面表示，該行于2019年啟動(dòng)巴III信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)計(jì)量咨詢項(xiàng)目，2021年啟動(dòng)巴III信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目，目前相關(guān)工作均已收尾。

在過(guò)去四年中，浦發(fā)銀行圍繞監(jiān)管新規(guī)修訂要點(diǎn)，未雨綢繆：一是，“梳理數(shù)據(jù)、夯實(shí)基礎(chǔ)”對(duì)銀行前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整，提高數(shù)據(jù)來(lái)源的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性，為新規(guī)實(shí)施做好數(shù)據(jù)準(zhǔn)備；二是，“評(píng)估影響，把握先機(jī)”，通過(guò)手工及系統(tǒng)的定量測(cè)算，評(píng)估新規(guī)實(shí)施對(duì)浦發(fā)銀行的潛在影響，提前規(guī)劃，為新規(guī)實(shí)施做好戰(zhàn)略準(zhǔn)備；三是“提升管理，加快轉(zhuǎn)型”，監(jiān)管規(guī)制修訂從客戶管理、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、定價(jià)策略、貸后管理諸多方面對(duì)銀行的管理水平提出了拷問(wèn)。

“我行將充分做好業(yè)務(wù)引導(dǎo)，為新規(guī)實(shí)施做好管理準(zhǔn)備。在提高盈利水平和資本效率的同時(shí)，更好的為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做好服務(wù)。”浦發(fā)銀行風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)總監(jiān)兼風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理張寶全稱。

關(guān)鍵詞： 風(fēng)險(xiǎn)管理 浦發(fā)銀行 農(nóng)業(yè)銀行