古扎拉蒂計量經(jīng)濟學基礎第5版題庫及詳解資料！

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古扎拉蒂《計量經(jīng)濟學基礎》（第5版）精講【教材精講＋考研真題串講】

古扎拉蒂《計量經(jīng)濟學基礎》（第5版）課后習題詳解

部分摘錄：

根據(jù)德賓-沃森d統(tǒng)計量，你怎樣區(qū)分“純粹”自相關和設定偏誤

答：可以將X的二次項或者更高項引入模型之后，并計算新得到的d值，如果新得到的d值不再存在自相關的證據(jù)，則說明是設定偏誤，否則則是“純粹”的自相關。

在什么情況下以下各種估計一階自相關系數(shù)p的方法是合適的：a.一階差分回歸。b.移動平均回歸。c.瑟爾-納加變換。d.科克倫-奧克特迭代程序。e.希爾德雷思-盧搜尋程序。f.德賓兩步法。

答：給定AR（1）模式：a.在p接近1時適合使用一階差分回歸法。b.若p約等于-1，則適合使用移動平均回歸法。c.若回歸元的一階差分和二階差分與變量本身的變化范圍相比較小，則適合使用瑟爾-納加變換。d.若RSS收斂，則適合使用C-0程序。e.通過微調(diào)搜尋程序，可以簡單的處理存在不止一個局部最小值的問題，可以使用希爾德雷思-盧搜尋程序。f.若從滯后Y變量的系數(shù)估計出來的p值約等于滯后X變量的系數(shù)與X變量的系數(shù)之比（注意系數(shù)的符號），則適合使用德賓兩步法。

判斷下面的陳述是對還是錯，給出你的理由。a.即使假定誤差項是正態(tài)分布的，非線性最小二乘回歸中的統(tǒng)計推斷也不能建立在通常的t，F(xiàn)和檢驗的基礎之上。b.判定系數(shù)（R2）在非線性回歸模型中不是一個特別有意義的數(shù)字。

答：a.對。因為在非線性最小二乘回歸中，在有限樣本或小樣本前提下，非線性最小二乘估計量不是正態(tài)分布的，也不是無偏的，而且方差也不是最小的。因為不能根據(jù)所估計的殘差來求出誤差方差的無偏估計值，因此不能夠使用t，F(xiàn)和x檢驗來進行統(tǒng)計推斷。b.對。殘差的總和不一定為零，ESS和RSS的總和不一定等于TSS。因此R2=ESS/TSS對于非線性回歸模型而言并不是一個特別有意義的數(shù)字。

橫截面數(shù)據(jù)、時間應列數(shù)據(jù)和面板數(shù)據(jù)的特點是什么

答：在橫截面數(shù)據(jù)中，獲取若干微觀個體在同一時點的信息，通常假定這種數(shù)據(jù)基于隨機樣本而收集。在時間序列數(shù)據(jù)中，得到一個微觀個體在一段時期內(nèi)的信息。面板數(shù)據(jù)則提供若干微觀個體在幾個不同時期內(nèi)的信息，因而兼具橫截面數(shù)據(jù)和時間序列數(shù)據(jù)的特征。

固定效應模型表示什么意思？既然面板數(shù)據(jù)同時有時間和空間兩個維度，那么FEM是怎群考慮這兩個維度的？答：在一個固定效應模型（FEM）中，允許每個微觀個體都可以由其自己的截距來表示，但這個截距在不同時期保持不變。通過引入橫截面虛擬變量和時間虛擬變量，可以同時允許出現(xiàn)時間維和空間維。

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