文/清華大學(xué)國(guó)家金融研究院綠色金融研究中心高級(jí)研究專員黎菁、北京大學(xué)國(guó)家發(fā)展研究院宏觀與綠色金融實(shí)驗(yàn)室中級(jí)研究專員邵丹青

提升中小銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平對(duì)于我國(guó)普惠金融的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。本文基于作者對(duì)我國(guó)不同地域、不同類型的5家中小銀行進(jìn)行的深入調(diào)研，分析總結(jié)了中小銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀與主要挑戰(zhàn)，并從中小銀行內(nèi)部能力提升與外部環(huán)境改善兩個(gè)方面提出了針對(duì)性建議。

(資料圖片僅供參考)

在國(guó)家政策的引導(dǎo)和支持下，我國(guó)的普惠金融多年來取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。政策性銀行與大型國(guó)有銀行在普惠金融領(lǐng)域的投入與貢獻(xiàn)不斷提升，但是中小銀行當(dāng)前與未來仍是提供普惠金融服務(wù)的主力軍。然而，許多中小銀行由于信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力不足，面臨違約率偏高、盈利能力低等問題的制約，難以充分和有效地發(fā)揮其支持小微企業(yè)、個(gè)體工商戶和農(nóng)戶等普惠金融重點(diǎn)支持群體的作用。因此，提升中小銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平對(duì)于我國(guó)普惠金融的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。為了提升中小銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平的認(rèn)識(shí)，筆者對(duì)我國(guó)不同地域、不同類型的5家中小銀行進(jìn)行了深入調(diào)研，分析總結(jié)了中小銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀與主要挑戰(zhàn)，并分別從中小銀行內(nèi)部能力提升與外部環(huán)境改善兩個(gè)方面提出了針對(duì)性建議。

調(diào)研背景

根據(jù)人民銀行的口徑，中小銀行包括兩類機(jī)構(gòu)：一類是農(nóng)村信用社、農(nóng)村商業(yè)銀行（以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)商行”）、農(nóng)村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行等農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)；另一類是僅在省級(jí)行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)的城市商業(yè)銀行（以下簡(jiǎn)稱“城商行”）。

雖然包括中小銀行在內(nèi)的各類銀行近年來普惠金融服務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但是小微企業(yè)、個(gè)體工商戶、農(nóng)戶等群體的合理融資需求仍未得到充分滿足，長(zhǎng)期面臨融資難、融資貴的問題，同時(shí)中小銀行的不良率相較大型銀行也長(zhǎng)期處于較高水平，面臨較大的生存與發(fā)展壓力。其中，中小銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力不足是重要制約因素。

信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力不足一方面導(dǎo)致中小銀行無法充分利用政府與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的普惠金融政策，為小微企業(yè)、個(gè)體工商戶與農(nóng)戶等群體提供合理定價(jià)的優(yōu)惠性資金支持，損害普惠金融政策的傳導(dǎo)與效果；另一方面也導(dǎo)致部分中小銀行的貸款違約率高于監(jiān)管要求（5%）。

針對(duì)此問題，筆者對(duì)5家中小銀行進(jìn)行了信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面的實(shí)地調(diào)研，以期深入了解中小銀行普惠金融服務(wù)的現(xiàn)狀，重點(diǎn)分析中小銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面的挑戰(zhàn)。

這5家被調(diào)研銀行包括農(nóng)商行、城商行和民營(yíng)銀行等不同類型的中小銀行機(jī)構(gòu)，地域分布上覆蓋東南沿海、中部地區(qū)以及華北地區(qū)，資產(chǎn)規(guī)模上也有一定差異，從100億元左右到2000多億元不等（如表1所示）。

被調(diào)研銀行的普惠金融業(yè)務(wù)及貸款不良率的基本情況

5家被調(diào)研中小銀行的主要客戶類型均屬于小微企業(yè)、小微企業(yè)主、個(gè)體工商戶及農(nóng)戶等普惠金融重點(diǎn)支持群體，同時(shí)各家銀行的主要客戶類型及客戶所屬行業(yè)有所不同。其中，4家銀行設(shè)立了普惠金融相關(guān)事業(yè)部，具體名稱略有不同。該類部門主要負(fù)責(zé)全行普惠業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展及統(tǒng)籌管理，同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，與風(fēng)控部門和（或）信貸審批部門進(jìn)行協(xié)作。被調(diào)研銀行5雖未專門設(shè)立普惠金融事業(yè)部，但設(shè)立了微貸中心。被調(diào)研銀行的普惠金融業(yè)務(wù)基本信息如表2所示。

在不良率方面，5家被調(diào)研銀行的總體不良率（按戶數(shù)）范圍在2.15%~5%之間，按金額的總體不良率范圍在1.04%~1.81%。各家銀行的總體不良率、各類普惠貸款的不良率如表3所示。各家調(diào)研銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平存在一定差異，且部分銀行面臨某一類型客戶違約金額較大的挑戰(zhàn)。

被調(diào)研銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要挑戰(zhàn)

筆者在調(diào)研中了解到，被調(diào)研銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面的挑戰(zhàn)大部分是共性的問題，此外也有一些因?yàn)閰^(qū)域、成立時(shí)間、戰(zhàn)略定位等差異導(dǎo)致的個(gè)性問題。其中，共性問題主要集中在數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力兩個(gè)方面。

共性問題

數(shù)據(jù)基礎(chǔ)方面，一是農(nóng)戶信息存在非標(biāo)準(zhǔn)化、不全面和不準(zhǔn)確的問題。銀行使用的農(nóng)戶信息，除了農(nóng)戶在行內(nèi)的貸款及信用記錄之外，一般通過客戶經(jīng)理進(jìn)行實(shí)地調(diào)研和訪談，包括依托村集體組織，獲取農(nóng)戶的資產(chǎn)負(fù)債信息、收入情況及可能對(duì)償債能力有負(fù)面影響的信息。但客戶經(jīng)理獲取的農(nóng)戶信息是非標(biāo)準(zhǔn)化的，往往個(gè)體差異很大，且因?yàn)楦叨纫蕾嚳蛻艚?jīng)理的專業(yè)能力而存在不全面和不準(zhǔn)確的問題。例如，房產(chǎn)抵押物是償債能力的重要保證，但是客戶經(jīng)理在準(zhǔn)確評(píng)估農(nóng)戶的房產(chǎn)價(jià)值方面面臨較大困難。二是非財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)獲取成本高，相關(guān)數(shù)據(jù)清洗、挖掘與分析的人力不足。除了傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，調(diào)研銀行也都開始關(guān)注非財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，但在實(shí)踐中面臨不少問題。首先，非財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的獲取需要當(dāng)?shù)毓ど獭⒍悇?wù)、司法、環(huán)保等多個(gè)部門的支持，若沒有當(dāng)?shù)卣块T進(jìn)行協(xié)同且為金融機(jī)構(gòu)提供相關(guān)的大數(shù)據(jù)平臺(tái)，單家金融機(jī)構(gòu)獲取相關(guān)數(shù)據(jù)的成本很大；其次，原始的非財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)往往是量大且非標(biāo)的，銀行拿到原始數(shù)據(jù)后須進(jìn)行的數(shù)據(jù)清洗工作需要大量人力；最后，挖掘非財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)于銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的價(jià)值并真正納入分析框架和模型，需要銀行具備數(shù)據(jù)挖掘、分析及建模的專業(yè)能力，這也是目前各家被調(diào)研銀行非常欠缺的......

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文章來源：《清華金融評(píng)論》2023年5月刊總第114期

本文編輯：孫世選

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